Фьючерсы
Гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам
Данные на 21.05.2012
Код
контракта |
Дата
исполнения |
Стоимость контракта
(руб./контракт) |
Текущий базовый размер ГО* |
| рублей |
% |
| ECBM-5.12 |
01.06.2012 |
65 918.40 |
6 696.00 |
10% |
| ECBM-6.12 |
02.07.2012 |
70 272.00 |
10 656.00 |
15% |
| ECBM-7.12 |
01.08.2012 |
80 352.00 |
12 052.80 |
15% |
| ECBM-8.12 |
03.09.2012 |
82 435.20 |
12 499.20 |
15% |
| ECBM-9.12 |
01.10.2012 |
79 344.00 |
11 952.00 |
15% |
| ECBM-10.12 |
01.11.2012 |
78 120.00 |
11 755.20 |
15% |
| ECPM-5.12 |
01.06.2012 |
28 501.20 |
2 893.80 |
10% |
| ECPM-6.12 |
02.07.2012 |
28 132.00 |
4 264.00 |
15% |
| ECPM-7.12 |
01.08.2012 |
34 920.60 |
5 262.40 |
15% |
| ECPM-8.12 |
03.09.2012 |
36 567.70 |
5 501.60 |
15% |
| ECPM-9.12 |
01.10.2012 |
28 600.00 |
4 316.00 |
15% |
| ECPM-10.12 |
01.11.2012 |
32 890.00 |
4 963.40 |
15% |
| EUBM-5.12 |
01.06.2012 |
65 992.80 |
6 696.00 |
10% |
| EUBM-6.12 |
02.07.2012 |
65 016.00 |
9 792.00 |
15% |
| EUBM-7.12 |
01.08.2012 |
76 408.80 |
11 606.40 |
15% |
| EUBM-8.12 |
03.09.2012 |
78 566.40 |
11 904.00 |
15% |
| EUBM-9.12 |
01.10.2012 |
74 376.00 |
11 232.00 |
15% |
| EUBM-10.12 |
01.11.2012 |
75 144.00 |
11 308.80 |
15% |
| EUPM-5.12 |
01.06.2012 |
27 027.00 |
2 730.00 |
10% |
| EUPM-6.12 |
02.07.2012 |
25 974.00 |
3 900.00 |
15% |
| EUPM-7.12 |
01.08.2012 |
30 659.20 |
4 633.20 |
15% |
| EUPM-8.12 |
03.09.2012 |
31 544.50 |
4 784.00 |
15% |
| EUPM-9.12 |
01.10.2012 |
27 300.00 |
4 108.00 |
15% |
| EUPM-10.12 |
01.11.2012 |
31 395.00 |
4 724.20 |
15% |
| SEBM-5.12 |
01.06.2012 |
45 235.20 |
6 844.80 |
15% |
| SEBM-6.12 |
02.07.2012 |
46 800.00 |
7 056.00 |
15% |
| SEBM-7.12 |
01.08.2012 |
52 080.00 |
7 886.40 |
15% |
| SWBM-5.12 |
01.06.2012 |
48 360.00 |
7 886.40 |
16% |
| SWBM-6.12 |
02.07.2012 |
50 400.00 |
7 632.00 |
15% |
| SWBM-7.12 |
01.08.2012 |
52 080.00 |
7 886.40 |
15% |
| ECBQ-6.12 |
02.07.2012 |
203 548.80 |
10 483.20 |
5% |
| ECBQ-9.12 |
01.10.2012 |
241 776.00 |
24 288.00 |
10% |
| ECPQ-6.12 |
02.07.2012 |
85 113.60 |
4 352.40 |
5% |
| ECPQ-9.12 |
01.10.2012 |
92 105.00 |
9 295.00 |
10% |
| EUBQ-6.12 |
02.07.2012 |
194 376.00 |
10 046.40 |
5% |
| EUBQ-9.12 |
01.10.2012 |
228 528.00 |
22 963.20 |
10% |
| EUPQ-6.12 |
02.07.2012 |
81 809.00 |
4 191.20 |
5% |
| EUPQ-9.12 |
01.10.2012 |
87 880.00 |
8 788.00 |
10% |
| ECBY-12.12 |
01.01.2013 |
895 968.00 |
19 324.80 |
2% |
| ECPY-12.12 |
01.01.2013 |
372 255.00 |
7 768.80 |
2% |
| EUBY-12.12 |
01.01.2013 |
845 899.20 |
93 110.40 |
11% |
| EUPY-12.12 |
01.01.2013 |
352 833.00 |
7 121.40 |
2% |
* Текущий базовый размер ГО (БРГО) – ежедневно рассчитываемый параметр,
который зависит от волатильности расчетной цены по контракту, на спокойном рынке размер БРГО=МБРГО,
в период повышенной волатильности рынка БРГО>МБРГО.
Минимальный базовый размер ГО (МБРГО) составляет 15% от стоимости контракта,
установлен согласно рекомендации ЗАО «КЦ РТС» с 21 июня 2010 года.
Согласно решению рабочей группы по рискам КЦ РТС от 28 июня 2011 года,
с 1 октября 2011 года снижен размер минимального базового ГО в ходе месяца исполнения до 10% по фьючерсным контрактам:
ECBM, ECPM, EUBM, EUPM.
Согласно решению рабочей группы по рискам КЦ РТС от 28 сентября 2011 года минимальный базовый размер ГО
для квартальных и годовых контрактов составляет:
- для квартальных (ECBQ, ECPQ, EUBQ, EUPQ) - 10% (> 75 календарных дней до дня исполнения) и 5% (< 75 календарных дней до дня исполнения);
- для годовых (ECBY, ECPY, EUBY, EUPY) - 5% (> 270 календарных дней до дня исполнения) и 2% (< 270 календарных дней до дня исполнения).
|
www.mosenex.ru
